Las acciones de China se detienen después de tan sólo 14 minutos de negociación, lo que desencadena la liquidación mundial
Julie Makinen Contacto Reportero
El día de negociación de China se estaba poniendo en marcha el jueves para el corredor de bolsa Yang Xu cuando los mercados treparon a un alto 13 minutos después de su apertura de las 9:30 de la mañana.
Las acciones del índice Shanghai Composite habían derrumbado un 5%, lo que provocó que el nuevo disyuntor de China se convirtiera en un automóvil. Para iniciar y detener el comercio durante 15 minutos. Cuando se reanudó, la venta sólo se hizo más furioso, y el índice rápidamente bajó otros 2 puntos porcentuales. Bajo las reglas de disyuntor - que están destinados a controlar grandes caídas - una caída del 7% significa que los mercados estarán cerrados hasta el día siguiente.
Así que después de más de 14 minutos de negociación activa, los negocios habían terminado, convirtiendo el jueves en el día de negociación más corto de la historia en China. Para empeorar las cosas, fue la segunda vez en cuatro días que los mercados chinos se cerraron tempranamente debido a la caída de los precios; El día de negociación del lunes también se redujo.
Y al igual que sucedió el lunes, la venta se extendió por todo el mundo.
El promedio industrial Dow Jones cayó casi 400 puntos, o alrededor de 2,3%, el jueves. El estándar & amp; Poor's 500 mantuvo una caída porcentual similar, y los índices bursátiles clave en toda Europa también cayeron.
Un recordatorio: el mercado bursátil de China es un espectáculo de payasos
Michael Hiltzik
Del mismo modo que "los malos casos hacen mala ley", para citar el antiguo adagio jurídico, los malos mercados de valores hacen malas decisiones de inversión. El mercado de valores de China, con sus repetidos choques, tiene todo el mundo en un tizzy.
Del mismo modo que "los malos casos hacen mala ley", para citar el antiguo adagio jurídico, los malos mercados de valores hacen malas decisiones de inversión. El mercado de valores de China, con sus repetidos choques, tiene todo el mundo en un tizzy.
La bolsa de Shanghai experimentó el día más corto de negociación de todos los tiempos del miércoles, como circuito.
(Michael Hiltzik)
"Las personas están super-pánico, & quot; Dijo Yang, que trabaja para China Galaxy Securities Co. "Esta tendencia no se detuvo en poco tiempo. Los precios seguirán bajando. Romper el punto de 3.000 es sólo cuestión de tiempo. & # 8221; El Compuesto de Shanghai terminó en 3.115,88 el jueves por la mañana.
"Mucha gente me preguntó si la pesca de fondo en este momento es una buena idea, & quot; Añadió Yang. "Yo les diría que no es prudente hacerlo, porque el mercado seguirá buceando. Más compras significan más pérdidas. Deberían salir de él de inmediato. & Quot;
Si los clientes de Yang toman su consejo y otros siguen el ejemplo, los mercados de China & # 8211; Y otros alrededor del mundo & # 8211; Están seguros de estar en más días de nudillos blancos. Aunque muchos expertos dicen que los mercados de valores de China son más especulativos y menos reflejo del & 8222; real & # 8221; Economía que en otros países, el duro comienzo de 2016 sólo ha exacerbado las preocupaciones sobre el debilitamiento de la economía de China y si los políticos chinos pueden responder eficazmente.
El jueves, un banco central de China debilitó la divisa, conocida como renminbi o yuan, por medio punto porcentual, entre los factores que debilitaron el sentimiento de los inversionistas y plantearon dudas acerca de cómo los reguladores chinos coordinaban sus movimientos.
Agregando a las preocupaciones fueron el miércoles la prueba nuclear de Corea del Norte, el hundimiento de los precios del petróleo y los temores de que las medidas temporales que han impedido grandes accionistas chinos de vender grandes apuestas estaban a punto de expirar.
Obviamente ha sido una semana disco ya & # 8230; Y luego viene este inexplicable & # 8211; Para mí & # 8211; Moverse para debilitar la moneda, & # 8221; Dijo Fraser Howie, coautor de "Red Capitalism: The Fragile Fundación Financiera de la Ascensión Extraordinaria de China. & # 8221; & # 8220; Es el mayor [precio] fijación de movimiento hacia abajo desde agosto. Así que todos deciden dirigirse hacia las puertas. & # 8221;
Kamel Mellahi de la Warwick Business School en Inglaterra llamó a la medida para debilitar el renminbi "muy arriesgado de hecho".
Usar la depreciación de la moneda para estimular el crecimiento es una espada de doble filo. Un yuan más débil ayudará a impulsar las flacidas exportaciones del país y ayudará al crecimiento económico, pero también aumentará el riesgo de la fuga de capitales de China, haciendo que las inversiones en el mercado de valores sean menos atractivas y aumenten el costo de las importaciones, Dijo Mellahi, un profesor de gestión estratégica que investiga el mercado chino.
Howie dijo que el momento de la movida de divisas durante una de las semanas más volátiles de la bolsa durante mucho tiempo, sólo parece demostrar que hay una coordinación cero entre los diferentes reguladores, los diferentes cuerpos.
La narrativa es una vez más falta de confianza en la política del gobierno, & # 8221; Añadió.
La gente está superpropiada. Esta tendencia no se detendrá en poco tiempo. Los precios seguirán bajando. - Yang Xu, corredor de bolsa
Los desplomes del mercado han dado flashbacks indeseados de los inversionistas al verano, cuando las poblaciones chinas, montando arriba en un año de crecimiento tremendo, de repente comenzaron a caer. En agosto, a pesar de la intensa intervención del gobierno, los principales índices de China habían arrojado cerca del 40% de su valor, eliminando billones de los mercados mundiales.
El jueves, las pérdidas en el sur de la ciudad de Shenzhen fueron incluso mayores que en Shanghai, con el compuesto de Shenzhen por debajo del 8%. Cerca de una hora después de que el interruptor dejara de operar en la Bolsa de Valores de Shenzhen, los trabajadores de oficina caminaban alrededor del edificio, un edificio postmoderno con estatuas masivas de toros en el frente bebiendo café y hablando por sus teléfonos.
En el vestíbulo del interior, un ticker mostraba una cadena ininterrumpida de números verdes. (En el mercado de valores de China, el verde significa pérdida, el rojo, que se considera auspicioso, marca ganadores).
La liquidación de China arrastraba otras bolsas asiáticas. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 3% y el de Nikkei de Japón superó el 2,2%.
Hasta el momento en 2016, el Shanghai Composite ha caído alrededor del 12% y el compuesto de Shenzhen ha perdido más del 15%. Shanghai está cerca de 7% por debajo de donde estaba en este momento el año pasado, pero Shenzhen sigue subiendo un 34% a principios de enero de 2015.
Después de la caída del mercado de valores del lunes, las autoridades chinas tomaron medidas para apoyar los precios, ordenando a los fondos controlados por el estado comprar acciones, informó Bloomberg News.
El jueves, el regulador de valores de China anunció nuevas reglas que limitan cómo los accionistas grandes pueden vender sus tenencias. En virtud de las medidas que entran en vigor el sábado y sustituyen las normas temporales que caducan el viernes, los grandes accionistas (los que poseen el 5% o más de las acciones de una empresa) no pueden vender más del 1% del total de acciones de la compañía En el mercado abierto en un período de tres meses.
Los datos publicados el pasado fin de semana mostraron un quinto mes consecutivo de contracción en el sector manufacturero de China, reviviendo los temores de que una desaceleración prolongada en la segunda economía más grande del mundo podría ser peor de lo esperado. El índice de directivos de compras de Caixin, un indicador económico que cubre la industria y los servicios, cayó a 49,4 el mes pasado frente a los 50,5 de noviembre. Una puntuación por debajo de 50 indica una contracción.
Pero no todo el mundo estaba viendo desgracia y tristeza. Los analistas de HSBC en una nota de investigación sobre las acciones de China titulado "Mal comienzo no significa malo final a 2016 & quot; Dijo que la intervención del gobierno estaba proporcionando estabilidad y que esperaban que el aumento en la volatilidad fuera temporal. Los analistas del banco añadieron que el apalancamiento había bajado desde el verano pasado y que la liquidez y el sentimiento se habían normalizado en gran medida.
Los analistas de Standard Chartered también vieron algo de revestimiento de plata. "Creemos que la caída en el mercado de esta semana refleja una corrección en ausencia de políticas de apoyo, no un empeoramiento del impulso de crecimiento", " Dijeron en una nota de investigación. De hecho, los datos han mejorado desde noviembre, y la economía parece haberse estabilizado. Entre los indicadores de futuro, los relacionados con la inversión y el mercado inmobiliario están mejorando. "
El impacto de la volatilidad bursátil sobre la inversión y el consumo ha sido limitado en China, sobre la base de estadísticas históricas, agregaron.
El regulador de valores de China defendió el mecanismo de los interruptores automáticos después de la suspensión del lunes, diciendo que "tranquilizó a los inversionistas y jugó un papel positivo en la protección de sus derechos, Informó la agencia oficial de noticias New China News. El mercado necesita tiempo para adaptarse gradualmente a él, dijo el regulador.
Pero Mellahi dijo que las autoridades probablemente no estarían contentas con dos disparadores de interruptores automáticos en una semana. "Está enviando una mala señal y conduciendo el tipo incorrecto de comportamiento", & quot; él dijo. Parece que está generando más pánico. "
"Este es un nuevo territorio y los chinos están aprendiendo haciendo aquí, & quot; Añadió. Es demasiado pronto para juzgar, pero parece que el proceso actual no parece estar funcionando. Necesita ajustes. & Quot;
Cinco temores económicos detrás de la caída de las acciones chinas que sacudieron los mercados mundiales
Jim Puzzanghera
Por segunda vez en menos de seis meses, las preocupaciones sobre la transición rocosa de China de una nación industrial alimentada por la exportación a una economía desarrollada más madura han sacudido los mercados financieros globales.
El problema comenzó el lunes cuando un informe privado mostró una desaceleración en el sector manufacturero de China.
Por segunda vez en menos de seis meses, las preocupaciones sobre la transición rocosa de China de una nación industrial alimentada por la exportación a una economía desarrollada más madura han sacudido los mercados financieros globales.
El problema comenzó el lunes cuando un informe privado mostró una desaceleración en el sector manufacturero de China.
(Jim Puzzanghera)
Jueves, la Comisión Reguladora de Valores de China anunció que estaba suspendiendo & # 8221; El sistema de interruptores, aparentemente indefinidamente. El regulador dijo que mientras que el interruptor no era la causa principal de & # 82221; Del accidente, había tenido un cierto efecto de imán, & # 82221; Tirando del mercado a medida que el índice se acercaba al nivel de activación. Un portavoz de la comisión dijo que el efecto del disyuntor no cumplió con nuestras expectativas y # 8221; Y que China necesita para explorar, experimentar y ajustar dinámicamente & # 8221; Sus reglamentos.
Aunque el movimiento puede satisfacer a críticos del sistema del disyuntor, parecía probablemente proporcionar más munición a los que consideraban ya la formulación de políticas como precipitada y al azar.
El cierre muy temprano de los mercados provocó bromas de los comentaristas de Internet, quienes dijeron que los corredores de bolsa tenían ahora los mejores empleos, con sólo una hora de trabajo. Pero Yang, el corredor, dijo que eso no era cierto.
La especulación de que podemos ir a casa y no necesitamos trabajar después de que el disyuntor es demasiado ingenuo, & quot; él dijo. "Todavía tenemos que permanecer en el trabajo después de los mercados de buceo. & # 8221;
Muchos analistas están observando de cerca el valor del renminbi. Se permite que la moneda se mueva dentro de una banda definida cuyo punto medio está fijado diariamente por el banco central. El jueves por la mañana, la tarifa fue fijada en 6.5646 a $ 1. Tan recientemente como el lunes, se fijó en 6.5032 & # 8211; O un 1% más alto.
Las decisiones sobre la moneda de China serán importantes para ver este año, & # 8221; Guy Scott, analista de investigación de acciones de Janus Capital, dijo que después de la caída del mercado del lunes. Históricamente, China ha debilitado su moneda y exportado su salida de los períodos de exceso de capacidad, pero que no puede ser una opción esta vez porque China necesita un yuan estable después de convertirse en una moneda de reserva del Fondo Monetario Internacional & # 8221; el otoño pasado.
Una depreciación acelerada significaría que China ha abandonado su deseo de ser una moneda estable, global debido a preocupaciones más serias sobre su economía, & # 8221; Añadió.
La volatilidad del mercado y el debilitamiento de la divisa tienen algunos inversores potenciales que deciden quedarse con las cosas por ahora.
Zhang Fengli, de 22 años de edad, maestra de jardín de infancia en Shenzhen, dijo que estaba interesada en entrar en el mercado y había raspado juntos alrededor de $ 3.000 en diciembre. Pero una prima que perdió dinero en la caída del verano pasado la advirtió.
& # 8220; Él dijo que la situación no es buena y que podría haber otro accidente, y un novato como yo no debería arriesgarlo, & # 82221; Dijo Zhang. Después de leer más sobre el mercado, dijo, "más asustada me volví. Yo todavía no tengo experiencia, así que no creo que pueda tener más suerte que muchos inversionistas experimentados. & # 8221;
& # 8220; Ahora, & # 8221; Ella dijo, "Estoy feliz de no haber invertido". & # 8221;
Yingzhi Yang y Alexandra Li en la oficina del Times en Pekín contribuyeron a este informe.
¿Qué es el 9/30.
Bienvenido al video de entrenamiento educativo del método 9/30, normalmente reservado para nuestros miembros del Club Traders.
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El 9/30 es la piedra angular de nuestras estrategias comerciales más avanzadas y es importante que obtenga una buena comprensión de los conceptos básicos antes de proceder a estrategias más avanzadas.
Esto engañosamente simple pero muy eficaz & amp; Potente con tendencia de continuación & # 8217; Estilo puede ser una adición esencial a cualquier arsenal del comerciante competente. Esta estrategia puede ayudarle a identificar los cambios de tendencia y mostrarle cómo obtener retrotracciones dentro de una tendencia.
¿Qué te enseña este video?
El video le enseña cómo establecer sus cartas con los indicadores necesarios, cómo identificar los criterios comerciales y, por supuesto, cómo llegar & amp; Fuera de un comercio.
Cómo identificar los cambios de tendencia
Identificar oportunidades de ingreso de bajo riesgo en una nueva tendencia
Aprenda los criterios de ingreso que desencadena un
Criterios de control de riesgo para sacarte de un comercio
Funciona en up-trends & amp; Tendencias abajo
Configuraciones de comercio de día & # 8211; 6 Formaciones Clásicas
34 Flares Twitter 0 Facebook 31 Google+ 3 34 Flares & # 215;
Día de comercio se trata de conseguir en un ritmo. Con el tiempo comenzará a identificar las configuraciones de comercio de día que consistentemente trabajar para su estilo de negociación.
Si usted tiene una alta relación de ganancia o la ganancia ganadora promedio es mucho mayor que sus perdedores, sólo tiene que salir adelante.
Su estilo comercial es lo que hace que su experiencia en el mercado sea única de la de los demás. Aquí es donde sus antecedentes, temores y creencias todos convergen en la forma de ver el mercado. No importa lo bien que el sistema o las configuraciones de comercio de día colocado justo ante sus ojos, si el sistema es contrario a cómo ve el mundo, no ganar dinero.
Uno de los sistemas comerciales más populares de todos los tiempos es el sistema de comercio de tortugas. Las tortugas, como se les ha llamado cariñosamente, fueron capaces de hacer cientos de millones de dólares de comercio de productos básicos. Esa es la gente correcta, 100s de millones de dólares, pero sabía que algunos de los aprendices en el programa se dejaron ir. A pesar de que estas personas recibieron el mismo entrenamiento que las otras tortugas, algunos no podían entender el concepto de permitir que sus beneficios para ejecutar. Nunca se trata del sistema; Es sobre usted el comerciante.
En este artículo vamos a cubrir 6 configuraciones de comercio de día clásico que puede utilizar para el comercio de los mercados. Cuando digo clásico, significa que estas configuraciones habrían funcionado en la década de 1980 y continuarán funcionando bien en la década de 2030.
Al estudiar cada día de configuración de comercio, es importante recordar que usted debe encontrar el que coincide con su estilo de comercio más, con el fin de tener éxito.
# 1 Día de Negociación Breakout
No importa si el mercado está tendiendo o flotando sin rumbo hacia los lados, siempre habrá rupturas en la mañana. Una ruptura se define cuando un stock gaps hacia arriba o hacia abajo en el primer volumen de alto volumen en la apertura. Estos tipos de movimientos están casi siempre relacionados con un evento de noticias.
Reglas de desglose del día
Gaps de stock hacia arriba o hacia abajo en el volumen alto.
Espere a que se desarrolle un rango de negociación entre las 9:30 y las 9:50.
Comprar o vender corto el desglose de la gama de la mañana alto / bajo en algún momento entre las 9:50 am y las 10:10 am.
Tener un objetivo de beneficio predeterminado para su posición. Su meta de beneficio debe estar alineada con la volatilidad de la acción.
Debe tener una orden de stop loss. Mi parada personal es un máximo de 2% y busco salir de operaciones si no son rentables una vez que el tiempo de 11 am golpea.
Usted puede estar pensando qué pasa con las referencias de tiempo? Día de comercio es rápido, por lo que sólo tiene una cantidad determinada de tiempo para capitalizar en cada comercio. A las 11 de la mañana, el número de participantes en el mercado cae dramáticamente y le resultará muy difícil negociar rupturas. Por lo tanto, entrar y salir a toda prisa; El tiempo no está de su lado.
Perfil del comerciante
Espera devoluciones rápidas
Percibe la volatilidad como su amigo
Capaz de tomar decisiones comerciales en cuestión de segundos
Menos preocupado por cabalgar la tendencia y más atraído por hacer ganancias rápidas antes de que la tendencia invierta el rumbo
# 2 Fade the Breakout
Su capacidad para pre-visualizar con precisión una ruptura determinará la frecuencia con la que el stock continuará en la dirección de la tendencia principal. He sido capaz de introducir con éxito el concepto de volatilidad en mi sistema de comercio que ha aumentado mucho mi tasa de ganancia general.
Si usted acaba de comprar y vender cada ruptura, entonces su tasa de éxito es probable que la tierra alrededor del 50%. Por lo tanto, la comida para llevar de esta estadística es que hay tantos fracasos fallidos como los que seguirán tendencias.
Soy un creyente firme que debe aprovechar los intentos fallidos de ruptura también.
Fade the breakout rules
Gaps de stock hacia arriba o hacia abajo en el volumen alto.
Espere a que se desarrolle un rango de negociación entre las 9:30 y 9:45.
Si las existencias de la bolsa hacia arriba, el primer rango de 15 minutos de alta no se puede romper. A la inversa, si las existencias de material se reducen, no se puede romper el primer rango de 15 minutos.
Comprar o vender la ruptura de la gama de comercio entre 9:45 y 10:10 en la dirección opuesta de la brecha.
La meta de beneficio es el cierre de la brecha.
La pérdida de parada está por debajo de la alta o baja de la gama de la mañana, dependiendo de la dirección de la brecha.
Perfil del comerciante - Fade the breakout
# 3 Rangos de negociación
Reglas de Rangos de Negociación
Perfil del comerciante - Ranges
Lento para reaccionar
Le gusta realizar un análisis exhaustivo en el transcurso de unos minutos a unas pocas horas
Considera volatilidad como riesgo no deseado
Busca limitar el riesgo colocando topes ajustados
Grava hacia un claro canal comercial frente a líneas inclinadas y otras formas geométricas
Está bien con la colocación de múltiples operaciones para el mismo stock
# 4 Descanso de última hora
Al final del día alrededor de las 2 pm la volatilidad vuelve a subir en el mercado. Aquí es donde los comerciantes vuelven del almuerzo y están mirando para entrar o para cerrar posiciones en la preparación para el día de operaciones siguiente. Esta es una gran oportunidad de negociación para los comerciantes activos como los rangos altos y bajos establecidos anteriormente en el día se rompen.
Una vez más, sólo el comercio de las mañanas, en gran parte porque voy a más de comercio si se le da la oportunidad, pero si usted es un comerciante de volatilidad después de las 2 pm es cuando se puede volver al juego.
Reglas de la última jornada
Perfil del comerciante
# 5 Comercio de la bandera
Reglas de la bandera
Perfil del comerciante - Banderas
Menos preocupado por un momento determinado del día y más centrado en el comercio de la configuración
Le gusta ver un número de barras interiores y patrones de consolidación antes de un movimiento de continuación
Disfruta de la tendencia primaria a los beneficios, independientemente de si esto toma unos minutos o unas pocas horas
Sólo buscan negociar una acción una vez, con el fin de cosechar las recompensas de la próxima gran medida
# 6 triángulos
Yo comercio el método Wyckoff que llama a los canales de tendencia paralela y se queda lejos de los patrones de cabeza y hombros, formaciones de diamantes, y otras formaciones complicadas. Sin embargo, me volvería a perder si no tocar el concepto de triángulos ascendentes y descendentes. Al igual que la formación de la bandera de un triángulo ascendente o descendente se desarrollará después de un fuerte movimiento en un stock. La parte de la formación de triángulo que más me gusta es que las reacciones son cada vez más pequeñas cada intento fallido en el nivel de ruptura.
Divertido bastante cuando un comercio va contra mí, el triángulo ascendente o descendente es la formación que usted puede literalmente sentir tirando lejos en su vida. Si usted es corto, la acción falla en la alta del día, por lo que inmediatamente se siente aliviado como la acción retrocede. Este resplandor de esperanza es reemplazado por el miedo, ya que el stock rápidamente vuelve a subir de nuevo y no rompe el mínimo anterior del día. Este proceso sigue y sigue, por lo que se siente como las edades, y por el momento en que el stock finalmente estalla, usted ya sabía que fueron tostadas dos horas en la formación.
Reglas del triángulo
Stock necesita tener un movimiento fuerte con el precio y el volumen
Una vez que se establece un valor alto o bajo, cada reacción de ese punto de oscilación debería ser más superficial
Comprar o vender corto el descanso de la gama diaria
Coloque su parada debajo de la última reacción de oscilación si es larga y por encima del último oscilación si es corta
La meta de beneficio es la longitud del movimiento que precedió a la formación del triángulo
Perfil de Trading - Triángulos
Menos preocupado por un momento determinado del día y más centrado en el comercio de la configuración
Le gusta ver una serie de barras internas y patrones de consolidación en un gráfico
Disfruta de la tendencia primaria a los beneficios, independientemente de si esto toma unos minutos o unas pocas horas
Sólo buscan negociar una acción una vez, con el fin de cosechar las recompensas de la próxima gran medida
Resumen de las configuraciones de comercio de día
En este artículo cubrimos 6 configuraciones comerciales clásicas del día. Podría haber resaltado fácilmente otra docena más o menos; Pero que sólo exponen uno de los principales problemas que enfrentan los comerciantes activos.
Hay demasiadas oportunidades presentes en el mercado en cualquier día dado.
¿Tiene una idea de qué tipo de día de comercio configuración que debe ser el comercio? Si no, o si está buscando para refinar su metodología actual de comercio, probar nuestro simulador de comercio construido por y para los comerciantes activos. Aprenda a comerciar en un entorno libre de riesgo antes de colocar su dinero duramente ganado en el mercado.
9/30 Configuración de operaciones en AET & # 038; OMC
La configuración del comercio 9/30 es una de las configuraciones comerciales más populares que hemos revisado.
Estas dos configuraciones son la versión conservadora de la estrategia que requiere que la barra de configuración se mueva completamente por debajo de la media móvil exponencial de 9 periodos.
1. 9/30 Configuración comercial en AET
El gráfico diario de Aetna Inc (AET) muestra un largo 9/30 configuración comercial.
La EMA de 9 períodos se elevó por encima de la WMA de 30 periodos. AET se ha mantenido en una tendencia al alza.
El precio se rompió de la tapa doble (línea negra punteada) con una brecha alcista.
AET retrocedió a la zona entre las dos medias móviles. La zona de apoyo se superpone con la anterior doble tapa y está cerca de una línea de tendencia alcista (en azul).
2. 9/30 Trade Setup en OMC
El EMA de 9 periodos cruzó por encima de la WMA de 30 periodos después de una barrera exterior alcista.
OMC produjo cinco barras consecutivas bajistas en el extremo de la tendencia alcista.
La barra de configuración del 9/30 está probando una línea de tendencia alcista y un nivel de soporte. Dadas las cinco barras bajistas anteriores, es más sabio esperar una barra de señal alcista antes de tomar una posición larga.
9/30 Configuración de operaciones
9/30 configuración de comercio es de Mike Bruns en TradingNaked que contiene mucha sabiduría comercial. Muy recomendable. De hecho, TradingNaked inspiró esta colección de configuraciones comerciales.
Reglas de Negociación & # 8211; 9/30 Configuración de operaciones
Esta configuración de negociación utiliza dos medias móviles: la media móvil exponencial de 9 períodos (EMA) y la media móvil ponderada de 30 periodos (WMA).
Configuración larga
9 EMA por encima de 30 WMA
Cerrar debajo de 9 EMA (más conservador, barra entera debajo de 9 EMA)
Lugar comprar orden de stop por encima de la alta de la barra que cierra por debajo de 9 EMA
Configuración corta
9 EMA por debajo de los 30 WMA
Cierre por encima de 9 EMA (más conservador, barra completa por encima de 9 EMA)
Lugar venta orden de parada por debajo de la baja de la barra que cierra por encima de 9 EMA
Ejemplos de comercio 9/30
Comercio Ganador & # 8211; largo 9/30
Este es un gráfico diario de CBRE Group Inc (NYSE). El 9 EMA es naranja, y el 30 WMA es rojo.
El precio se retiró y cerró por debajo de la EMA 9 para una configuración de comercio 9/30 en la barra antes de la barra resaltada.
Sin embargo, la orden de compra por encima de la alta de la barra no se activó. La barra siguiente fue enteramente bajo los 9 EMA, setting-up una disposición conservadora 9/30. La orden de compra en la parte alta de este bar se disparó y el precio se disparó más del 20% en los próximos dos meses.
Las largas colas de fondo en el 30 WMA mostraron clara compra, pero la barra de señal era un doji con un pequeño cuerpo de oso. Por lo tanto, el comerciante conservador podría esperar para entrar en la prueba siguiente de los 30 WMA que ocurrió cuatro barras más adelante.
Perder Comercio & # 8211; largo 9/30
En un gráfico diario diferente de CBRE Group Inc, vimos el cierre marcado cerca de la EMA 9. Por lo tanto, pusimos una orden de venta por debajo de su bajo. La orden fue disparada pero los precios subieron justo después de nuestra entrada corta y nunca miraron hacia atrás.
TradingNaked declaró que la entrada más confiable ocurre la primera vez que hay un cruce de los promedios móviles. & # 8221; Este comercio fue exactamente el primero después de un crossover de media móvil, pero fracasó. Las posibles razones incluyeron la tendencia anterior hacia arriba y la barra de señal bastante optimista (la barra marcada).
Repase & # 8211; 9/30 Configuración de operaciones
La fuerza de la configuración de comercio 9/30 es su simplicidad. Es simple de entender y da al comerciante más tiempo para observar la acción del precio. TradingNaked también mencionó que aquellos que enfocan sus decisiones casi exclusivamente en las barras de precios deberían encontrarlo útil & # 8221 ;.
El comercio conservador con mayor probabilidad de éxito requiere que toda la barra esté por debajo de la EMA 9, destacando la importancia de la extensión del retroceso en una tendencia. Cuanto mayor sea el retroceso, más probable es que la tendencia de reanudación sea inminente. Sin embargo, si el retroceso es exagerado (como una guía: más del 70% del movimiento anterior), la tendencia puede haber terminado.
Los comerciantes deben utilizar esta configuración de negociación para los retrocesos en lugar de reversiones. A menos que existan razones convincentes para considerar un cambio de tendencia.
Rendimiento del sistema de bonos a 30 años
A continuación encontrará el rendimiento durante los últimos 2,5 años en nuestro programa de bonos a 30 años con una parada de 1 punto. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Hay riesgo de pérdida de futuros comerciales. Haga clic aquí para ver el año de operaciones hasta la fecha. Actualmente se recomienda una cuenta mínima de $ 16,000. Si está interesado en el comercio automotriz de este sistema, háganoslo saber poniéndose en contacto con nosotros a través de la página de contacto.
LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO HIPOTÉTICO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS HYPOTHETICAL DEL RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS REALES SUBSEQUENTEMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA PARTICULAR DE TRADING.
UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESOLVER PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADECUADA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL.
Obtención de entradas comerciales ganadoras con filtros y disparadores
Un método coherente y decisivo para entrar en el mercado puede lograrse definiendo reglas precisas de entrada en el mercado. Muchos comerciantes pueden encontrarse naturalmente demasiado conservador o agresivo cuando se trata de entrar en un comercio. Aquellos que son demasiado conservadores pueden acabar sentados al margen mientras esperan múltiples niveles de confirmación, una práctica que comúnmente conduce a la falta de oficios por completo. Por el contrario, los comerciantes agresivos pueden saltar en cualquier oportunidad de entrar en el mercado, a veces sin otra razón válida que el deseo de comercio. Esto, por supuesto, con frecuencia conduce a la pérdida de oficios. Todos los comerciantes, ya sean conservadores, agresivos o en algún punto intermedio, pueden beneficiarse del uso de disparadores comerciales y filtros comerciales para establecer entradas comerciales decisivas.
Filtros comerciales
Los filtros de comercio identifican las condiciones de configuración que preceden a una entrada de comercio y, por lo tanto, deben producirse antes del activador de comercio. Los filtros de comercio pueden ser considerados como la "seguridad" para el disparador comercial. Una vez que se han cumplido todas las condiciones para los filtros comerciales, la seguridad está desactivada y el activador comercial se activa. Los filtros comerciales pueden incluir una variedad de factores, que van desde la hora del día hasta la ubicación del precio. Por ejemplo, los filtros de comercio para el gráfico de la Figura 1 incluyen:
El horario es entre 9:30 AM y 1:00 PM EST
Una barra de precios se ha cerrado por encima de los promedios móviles de 20 períodos y 50 períodos
El promedio móvil de 20 períodos (azul) está por encima del promedio móvil de 50 períodos (púrpura)
Todas estas condiciones de filtro de comercio se convierten en verdad en la barra de 9:30, proporcionando la configuración para el disparador de comercio para ser activado. Los filtros comerciales definen las condiciones de mercado ideales para el desencadenante comercial. Estos filtros a menudo se establecen a través de la observación y backtesting. Por ejemplo, un comerciante puede haber desarrollado un sistema de comercio que funciona bien en las mañanas, pero tiene un rendimiento insatisfactorio en las tardes. El comerciante podría entonces utilizar un filtro del tiempo para limitar entradas comerciales a un período de tiempo específico; En este caso, entre las 9:30 AM y 1:00 PM EST. (Con un filtro adecuado, puedes montar las aguas a aumentar los beneficios. Para obtener más información, lee Surf's Up With Filtered Waves.)
Nifty Futures Sistema de Trading Intraday
Nifty Futures Intraday Trading System ayuda a un comerciante para el comercio nifty rentable. El concepto básico del sistema comercial radica en el hecho de que
Nifty se mantiene en un rango de 60 puntos por lo menos 10-13 sesión de negociación en un mes en particular expiración.
Tenemos como máximo 5 días de negociación cuando los futuros de Nifty tienen un rango de negociación de más de 80 puntos.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, hemos desarrollado el sistema de comercio Intraday Range para Nifty Futures
Antes de comenzar a discutir sobre las reglas del sistema permite entender primero por qué el comercio de Nifty Futures.
¿Por qué negociar futuros del índice NSE Nifty 50?
Nifty es un grupo de 50 acciones para sectores diversificados como Financials, Pharma Petróleo y Gas etc, por lo que Nifty siempre todo el mercado o sector.
Los futuros de Nifty dan buen apalancamiento y tienen muy buena liquidez.
El comercio en Nifty Futures se puede utilizar con una variedad de estrategias comerciales, sistemas de negociación técnica y objetivos financieros diferentes.
Comerciante que prefieren el comercio de alto volumen en el mercado de valores Futuros Nifty es el mejor instrumento derivado disponible como el deslizamiento son muy menos. Si usted toma 50 porciones de futuro Nifty usted puede deslizamiento máximo de 5 puntos.
Realizo clases de entrenamiento y muchos clientes han confesado hacer el dinero muy bueno que negocia futuros de Nifty pero perdió toda la fortuna cuando comenzaron a negociar existencias. Los lectores están invitados a compartir parte de la experiencia en esto.
Cómo funciona el sistema
Cada mañana a las 9:30 en nuestra página de Facebook http://www. facebook. com/pages/Brameshs-Tech/140117182685863 Actualizar una gama inicial para NF para el día Por ejemplo. Ayer a las 9:30 he actualizado lo siguiente:
Gm todo. Rango inicial para NF 5986-5930.
Una vez que obtenga este nivel ahora tiene que esperar pacientemente a Nifty Futures para llegar a cualquiera de estos niveles es decir. Extremo superior 5986 o extremo inferior 5930. La paciencia y la disciplina son la llave para negociar.
Si Nifty llega a Upper end of Range ie.5986 o 2-3 puntos cerca de Take Shorts en Nifty future con Stop loss de 20 puntos y objetivo de 20-25 puntos. Por lo tanto, tendremos Riesgo de recompensa de 1: 1.
Estrategia de Reservas de Beneficios. Siempre entra en el comercio con 2 lotes o múltiples de 2 lotes: Libro 1 lote a 20 puntos y 2 lot uso Trailing Stop pérdida a precio de costo y salida en otros 20 puntos si y cuando se trata.
Si Nifty llega al extremo inferior del rango ie.5930 o 2-3 puntos cerca de él tomar Longs en futuro Nifty con pérdida de Stop de 20 puntos y objetivo de 20-25 puntos. Por lo tanto, tendremos Riesgo de recompensa de 1: 1.
Estrategia de Reservas de Beneficios. Siempre entra en el comercio con 2 lotes o múltiples de 2 lotes: Libro 1 lote a 20 puntos y 2 lot uso Trailing Detener la pérdida a precio de costo y salir en otros 20 puntos si y cuando se trata.
Si Nifty Futures llega a Stop Loss y va en la fase de tendencia que no tendremos ninguna oportunidad para más operaciones y no más operaciones serán tomadas. Generalmente evito dar rango cuando preveo mercado podría ir en fase de tendencia. Para el comercio Intraday también utilizamos el sistema de cuadrante que se cubre como parte del curso de comercio que llevamos a cabo el fin de semana.
¿Quieres comerciar para vivir?
"His (John Paul's) exceptional patience and teaching skills made my decision to enroll as a student."
& Ndash; Nathan M. Mentorship Student, Seaside, OR "John, the methods you taught here make me really confident in day trading, eliminating the fear which was always with me up to now. Many thanks."
& Ndash; Anna S. Queensland, Australia "You know what I think? I think I could just trade the ATO to supplement my retirement all by itself. I am very pleased to see it's performance."
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& Ndash; Walid A. San Diego, California "Quick word to you that I have been practicing what you taught me yesterday in Price Action Scalping. These have been the easiest points once the pattern becomes familiar."
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Wednesday, December 22, 2010
SPY Trading System: Can this Work in Real Time?
[2011 Update: I started to trade this system. Progress is here ]
Earlier this week, I posted an idea for a trading system. The concept was to come up with a potential system around the SPY. I always start with the SPY - it is our S&P 500, I know this index the best. I start by looking at an un-leveraged system around the SPY, then if I think I've found an edge, I will explore leverage (either broker margin or using leveraged ETF). I also will look to broadened out to other ETF's, starting with the US Indexes (i. e. QQQQ, IWM), then other countries (i. e. FXI, EWZ), then on to sectors (i. e XLE, XLF). If this system works across various ETF's, then you know you've got something. Robustness is important.
I put up a new page with the definitions for Trading System Performance Metrics. I will go through these metrics as they relate to the SPY DD System (DD means nothing, I just needed to give it a name) in this post.
Why ETF's? They are the easiest to create a system around. Clean, free data is available (can't say that for stocks, with survivorship issues and all). They generally mean revert well and that's I how I trade.
The system I posted a few days ago has been modified to account for commissions. I am using the Interactive Brokers rate structure. They are very cheap for normal sized accounts ($10K - 250K). The CAGR% changed from 27.27% to 26.07%. That isn't very much to me; it doesn't ruin the system.
The other issue people noted was slippage. This system trades on the close. That means your orders are entered as Limit/Market on Close. This year, I have been using a few systems that trade on the close and I consistently get the last quoted price of the day as my fill (+ - $0.01). And when looking at the SPY, it is so liquid, you will get a good fill. There isn't really any slippage when it comes to order fills. This system is made for normal people with normal accounts. If you are moving (hundreds of) thousands of shares, then you may be moving price a bit and creating slippage in that regard. But for the normal folks, that shouldn't be an issue.
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