Thursday, November 24, 2016

Bollinger Bands Tips

Consejos sobre Técnicos - Bollinger Bands174 Todos los tipos de mercado y marcos de tiempo aunque diariamente es el más popular Las bandas son curvas dibujadas un número de desviaciones estándar por encima y por debajo de una media móvil. Se calcula de la siguiente manera: Calcula la media aritmética de los datos Sustrae la media aritmética de cada uno de los puntos de datos individuales utilizados en el cálculo produciendo una lista de las desviaciones de la media Cuadrada cada una de las desviaciones Suma las desviaciones, Produciendo la desviación cuadrada total Divide la suma de las desviaciones por la media Tome la raíz cuadrada del resultado del paso cinco 20 medias móviles simples de periodo y 2 desviaciones estándar son parámetros recomendados por Bollingers. Esto resulta en bandas que contienen 85 de los precios subyacentes. Sin embargo, diferentes intervalos pueden requerir diferentes cálculos de media y desviación. Por ejemplo, los analistas que tratan de obtener perspectivas sobre períodos de largo plazo pueden encontrar medios de 50 días con 2,5 desviaciones estándar óptimas. Bollinger teorizó que el ancho de banda de un sobre debería ser determinado por la propia serie de datos en lugar de por las suposiciones del especulador, como se hace con los sobres porcentuales. Su teoría afirma que una distancia de los sobres comerciales de la media es una función de la volatilidad de los mercados. Según Bollinger, los aspectos clave son: Los movimientos bruscos tienden a ocurrir después de que las bandas se ajusten al promedio (la volatilidad disminuye). Un movimiento fuera de las bandas exige una continuación de la tendencia, no un fin a ella. A menudo, el primer empuje de un movimiento importante llevará los precios fuera de las bandas. Esto es una indicación de la fuerza en un mercado ascendente y la debilidad en un mercado hacia abajo. Un movimiento agudo fuera de las bandas seguido por un retroceso inmediato de ese movimiento es un signo de agotamiento. Las partes inferiores (tops) hechas fuera de las bandas seguidas por las partes inferiores (tops) hechas en el interior de las bandas exigen reversiones en las tendencias. Las bandas pueden ayudar a diagnosticar las copas dobles y los fondos, especialmente cuando la segunda parte de la parte superior (inferior) es más alta (más baja) que la primera y más baja (más alta) en relación con las bandas. El promedio debe dar apoyo (resistencia) en los mercados de toros (bear). Un movimiento que se origina en una banda tiende a ir a la otra banda en la consolidación o los mercados de alcance. Esto es útil para proyectar anticipadamente objetivos de precios y proporciona objetivos revisados ​​a medida que se desarrollan los eventos. Arriba se muestra un gráfico de 330 días de Merck Co. una acción de NYSE. Obsérvese cómo el promedio móvil de 20 días proporcionó resistencia para el declive a principios de 1993. Cuando la tendencia se revirtió en abril de 1993, la primera corrección del nuevo rally fue apoyada por el promedio. Posteriormente, cuando el mercado retrocedió en junio, el promedio proporcionó resistencia a la primera corrección más alta. Cuando los precios se mueven fuera de las bandas, puede aplicarse el siguiente análisis: Los movimientos bruscos después de un mercado relativamente tranquilo tienden a ocurrir después de que las bandas se ajusten al promedio (la volatilidad disminuye). En noviembre de 1993 las bandas se hicieron muy estrechas y eso fue seguido por un rápido movimiento de tres puntos. Razón - los participantes del mercado han retrasado sus actividades y están esperando que el mercado les diga a dónde se dirige. Una vez que un movimiento comienza, todos salta pulg Un movimiento fuera de las bandas pide una continuación de la tendencia, no un fin a ella. Razón - la volatilidad no se ha expandido aún para compensar la nueva tendencia. Otros indicadores, como RSI, pueden confirmar esto. Las partes inferiores (tops) hechas fuera de las bandas seguidas por las partes inferiores (tops) hechas en el interior de las bandas exigen reversiones en las tendencias. Observe cómo Merck hizo un nuevo máximo en diciembre de 1992 fuera de las bandas, mientras que el siguiente pico de precios se produjo dentro de las bandas. Razón - los participantes del mercado no han aceptado el aumento de la volatilidad y, por tanto, buscan grandes oscilaciones de precios para obtener beneficios. Michael N. Kahn es columnista de Barrons Online basado en Florida. También escribe un boletín técnico gratuito. Bollinger Band174 fue desarrollado por John Bollinger en la década de 1980 para medir una sobrecompra o sobreventa en el mercado. El Bollinger Band174 básicamente consta de 3 líneas: una banda superior que define la resistencia, una banda inferior que define el soporte, y una banda media que define la tendencia. La sensibilidad de la Banda de Bollinger174 se define por el período o el número de días que el indicador hace referencia. Por ejemplo, un período de 10 Bollinger Band174 va a ser mucho más reactivo al precio que un período de 100 Bollinger Band174. Muchos comerciantes utilizan Bollinger Bands174 para encontrar puntos de inflexión en el mercado, comprando cuando el precio golpea la banda inferior y vendiendo cuando el precio golpea la banda superior. En los mercados encuadernados, esto suele funcionar bien ya que el precio viaja entre las bandas y puede dar a los comerciantes varias oportunidades para recoger las tapas y fondos. Sin embargo, como los mercados comienzan a salir de la gama de negociación y se mueven en un ambiente de tendencia del precio a menudo quotwalk la banda como impulso recoge y un comercio direccional se produce. Los comerciantes que están atrapados en ese modo de tratar de recoger las tapas y fondos se enfrentan a una serie difícil de perder operaciones o incluso peor una pérdida cada vez mayor como el precio se mueve cada vez más lejos de la antigua gama comercial. The Set Up En mi experiencia, Irsquove encontró Bollinger Bands174 como un mejor indicador para ldquoTrend Followingrdquo, en contraposición a ldquoCounter Trendrdquo trading. En lugar de usar Bollinger Bands174 para recoger tops y bottoms, Irsquod prefiere usar el breakout de una Bollinger Band174 para decirnos cuando las nuevas tendencias están realmente comenzando. Con esta estrategia wersquoll nunca elegir una parte superior o inferior, como podríamos con el método de tendencia contra, sin embargo, nuestras operaciones potenciales ganador debe ser considerablemente más grande y duran mucho más tiempo. Con este conjunto, wersquore buscando el precio para cerrar fuera de la banda superior o inferior, esencialmente un ldquobreakoutrdquo de la gama de comercio actual como se define por la Bollinger Band174. Cuando esto sucede, queremos tomar un comercio en la dirección de la ruptura como una nueva tendencia parece estar comenzando. Cada operación que entramos tiene una cantidad predeterminada de riesgo medida por el cierre del precio de mercado en el día de la ruptura a la banda media de Bollinger174, o promedio móvil. Este valor debe considerarse para fines de administración de dinero y determinar cuántos contratos puede comprar o vender en su cuenta. En entornos de mercado volátiles, el riesgo comercial será mayor, lo que sugiere que usted debe negociar de manera conservadora. El medio Bollinger Band174 actúa como nuestra parada de arrastre y si el precio cierra por debajo de la banda media salimos del comercio. Conclusión Mientras Bollinger Bands174 sirve varios propósitos, Irsquove encontró que funcionan mejor cuando se usan para Bajo Frecuencia Trend Following. La estrategia de Bollinger Band174 se ajustará a la volatilidad del mercado, proporcionará señales específicas de entrada y salida y usará una parada de arrastrar que se moverá con el mercado y bloqueará los beneficios a lo largo del camino. Si se aplica correctamente, esta estrategia puede ayudar a los comerciantes disciplinados capitalizar las tendencias a largo plazo en los mercados de todo el mundo. Shane Wisdom es Presidente de Sabiduría Financiera, Inc. una empresa independiente de corretaje de introducción ubicada en Newport Beach, CA. Shane se especializa en trabajar con los siguientes sistemas de tendencias y los comerciantes de tendencias en todo el mundo. El señor Wisdom puede ser contactado directamente al: 800.854.6354 Toll Free 949.933.1079 Correo Directo Directo: ShanewisdomfinancialincComercio a Corto Plazo con Bollinger Bands 16 de septiembre de 2010 Kenny Todays invitado es Markus Heitkoetter, CEO de Rockwell Trading y autor de The Complete Guide to Day Comercio. Hoy Markus le va a mostrar cómo usar uno de nuestros indicadores favoritos, Bollinger Bands, en el comercio a corto plazo. Asegúrese de comentar con sus pensamientos sobre las bandas de Bollinger y algunas técnicas que utiliza en el comercio a corto plazo. Las bandas de Bollinger son un gran indicador con muchas ventajas, pero desafortunadamente muchos comerciantes no saben utilizar este indicador asombroso. Antes de mostrarte cómo lo uso, vamos a revisar rápidamente lo que exactamente Bollinger Bands son. Las Bandas de Bollinger consisten en tres componentes: Un promedio móvil simple DE DOS desviaciones estándar de este promedio móvil (conocido como Banda de Bollinger Superior e Inferior). Si observa las siguientes imágenes, verá la Media móvil mostrada como una línea azul sólida y las Bandas de Bollinger superior e inferior como líneas azules punteadas. (En MarketClub las líneas son rojas.) ¿Cuáles son las características de Bollinger Bands? Dependiendo de la configuración, Bollinger Bands por lo general contienen 99 de los precios de cierre. Y en los mercados laterales, los precios tienden a vagar desde la Banda de Bollinger Superior a la Banda de Bajo Bajo. Con esto es el caso, muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para negociar una estrategia de desvanecimiento simple de la tendencia: VENDEN cuando los precios se mueven fuera de la venda superior de Bollinger y COMPRAN cuando los precios se mueven fuera de la venda inferior de Bollinger. Esto realmente funciona razonablemente bien en un mercado lateral, pero en un mercado de tendencias te quema. Entonces, ¿cómo puede evitar quemarse por entender la dirección del mercado. Utilizo indicadores para determinar la dirección del mercado, y decidir si el mercado está tendiendo o no. Y Bollinger Bands son uno de los tres indicadores que utilizo para esta tarea. Para el comercio a corto plazo prefiero usar una media móvil de 12 barras y una desviación estándar de 2 para mis ajustes. En muchos paquetes de software de gráficos, los ajustes estándar para las bandas de Bollinger son 18-21 para el promedio móvil y 2 para la desviación estándar. Estos ajustes son muy buenos si usted está negociando en gráficos diarios o semanales, pero el propio John Bollinger sugiere que cuando DAY TRADING usted debe acortar el número de barras utilizadas para el promedio móvil. John Bollinger sugiere un ajuste de 9-12, y para mí el mejor ajuste es 12. Con estos ajustes usted encontrará que en una tendencia alcista, la venda superior de Bollinger apunta agradable para arriba y los precios están tocando constantemente la venda superior de Bollinger. Lo mismo ocurre con una tendencia a la baja: si un mercado está en una tendencia bajista, verá que la Banda de Bollinger INFERIOR está apuntando bien hacia abajo y los precios están tocando la Banda de Bollinger inferior. ¿Cómo se puede saber cuando una tendencia ha terminado y los mercados se están moviendo de lado otra vez Bueno, la primera señal de advertencia de que la tendencia podría haber terminado es cuando los precios se están alejando de la Banda de Bollinger. Y usted sabe que una tendencia alcista ha terminado, al menos por ahora, cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana. Lo mismo se aplica a las tendencias bajistas: La primera señal de advertencia de que una tendencia a la baja es más es cuando los precios se están alejando de la Banda Bajo Bollinger, por lo que ya no están tocando la Banda Baja Bollinger. Y sabes que el movimiento se acabó cuando la banda Bollinger baja se aplana. ¿Cómo puede utilizar esta información en su comercio? Bueno, si utiliza una estrategia de seguimiento de tendencias, comienza a buscar entradas LONGAS tan pronto como vea la Banda de Bollinger Superior apuntando muy bien con los precios tocando la Banda de Bollinger Superior. Cuando vea que los precios ya no están tocando la Banda de Bollinger Superior, mueva su parada al punto de equilibrio y / o comience a escalar de su posición. Y cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana, sale de su posición larga, ya que sabe que la tendencia ha terminado. Usted ve, cuando el mercado se está moviendo de lado, usted no hace ningún dinero que está en el mercado apenas que espera que el mercado continuará a la tendencia. Así que salir de la posición antes de que el mercado da la vuelta, porque siempre se puede volver a entrar cuando se ve que el mercado está tendencia de nuevo. De hecho, una estrategia que yo llamo la Estrategia Simple de Rockwell realmente se basa en el etiquetado de precios de una Banda de Bollinger Superior como señal de entrada: Con esta estrategia yo uso MACD para confirmar una tendencia alcista, y espero hasta que la Banda de Bollinger Superior comience a señalar hacia arriba. Luego entro en la Banda de Bollinger Superior con una orden de stop, esperando que el mercado venga a mí. A continuación, utilizo un stop loss y un objetivo de beneficio basado en el promedio de la gama diaria. Esta estrategia está realmente fuera del alcance de este artículo, ya que nos estamos centrando en Bandas Bollinger, pero esto es exactamente cómo uso Bollinger Bands para determinar la dirección del mercado y decidir sobre la estrategia comercial que voy a utilizar. Así que mientras la Banda de Bollinger Superior esté bien apuntando hacia arriba o hacia abajo, estoy buscando entradas de acuerdo a mis estrategias de seguimiento de tendencias como la Estrategia Simple. Una vez que las bandas de Bollinger se aplanan, estoy buscando entradas de acuerdo a las estrategias que negociamos. Siempre desea intercambiar una estrategia de seguimiento de tendencias en un mercado de tendencias y una estrategia de tendencia-atenuación en un mercado lateral. Como puede ver, Bollinger Bands ofrecen una tremenda ayuda para determinar la dirección del mercado y decidir qué estrategia comercial utilizar. Muchos comerciantes aprenden a usar Bollinger Bands para desvanecerse del mercado, pero pueden ser aún más poderosos cuando se usan para negociar tendencias y para determinar la dirección del mercado. Mejor, Markus Heitkoetter Markus es CEO de Rockwell Trading y autor del bestseller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por un tiempo limitado, los lectores de Blog de INO pueden descargar su libro gratis aquí. BB son un indicador de volatilidad, cuando están cerrando la disminución de la volatilidad, cuando están volviendo divergentes está de vuelta. Cuando están paralelos una tendencia está pasando, cuando hacen una burbuja usted tiene una explosión fuerte. BB son un indicador de reversión de tendencia, cuando el BB superior bajar la tendencia ascendente es probablemente más, cuando el BB inferior sube la tendencia hacia abajo ha terminado. Usted necesita mirarlas cuidadosamente y aprender su comportamiento, él un indicador muy confiable. Otro indicador merece atención, es el SAR parabólico, combinar los dos para la confirmación. Qué absurdo. 500 en 4 meses. Con una banda simple de Bollinger. Ningún cuerpo estaría trabajando más. Para ser consistente en 20 por mes en su cuenta de comercio que necesita mucho más que una banda de Bollinger. Por coherente me refiero a un par de años. No puedo dejar de reír. No es que vale la pena contestar, pero no podía dejar de reír. Ya es hora de que veamos una aplicación de esta poderosa herramienta de definición de tendencias. Sin embargo, hay problemas con lo que se decía que definir exactamente lo que son. Las bandas superior e inferior son la desviación estándar del punto de datos en la muestra no del promedio (móvil). La incertidumbre en el promedio también puede definirse por su desviación estándar como puede la incertidumbre en la incertidumbre en la incertidumbre de la media, etc. También se puede determinar la desviación estándar en el valor de la desviación estándar, etc. Todos estos valores de incertidumbre son detwermined Por una fórmula que tiene n, el número de puntos de datos en el denominador así que tenga en cuenta que las muestras más grandes reducen toda la incertidumbre en el resumen estadístico del conjunto de datos. Hay muchos que no consideran el tamaño de las muestras más pequeño que 20, que es el tamaño por defecto generalmente para las bandas de Bollinger en análisis de datos del mercado. El número de puntos de datos contenidos dentro de la envolvente de las bandas está definido por Chebychefs (también conocido como Tchybechef) Desigualdad y las 2 bandas de desviación estándar siempre contienen más de 75 de esos puntos de datos que contribuyen. Eso no quiere decir que esas bandas 2D no pudieran contener 99 de los puntos de datos contribuyentes, pero eso sería altamente improbable. Para estar absolutamente seguro de que la envolvente que contiene 99 de los puntos de datos se tiene que utilizar bandas establecidas en 10 desviaciones estándar. Un punto importante, no hecho, es que el ancho de las bandas es importante. A medida que las bandas se estrechan, cada vez hay una mayor confirmación de que el precio actual es el precio adecuado, mientras que la banda de expansión indica que las transacciones recientes no están de acuerdo en que el precio esté bien definido. Un embudo que no sea horizontal indica confirmación o ausencia de la tendencia. Utilizo 100/3 en los valores de 15 minutos de datos en un gráfico de 5 días y parece que me dan información útil. De mi experiencia hay un límite para el valor de predicción a sólo aproximadamente un tercio o menos del período de muestreo.


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